傳統(tǒng)金融機構(gòu)因其體量龐大、牽一發(fā)而動全身，在互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的路徑中總是顯得步履維艱而又疑慮重重。敢于“吃螃蟹”的深交所則開創(chuàng)了金融領(lǐng)域改革創(chuàng)新的一個先例。他們不僅大膽轉(zhuǎn)向開放平臺，制定“世界一流交易所IT”戰(zhàn)略，還在“步步為營”的決策思路下，用數(shù)據(jù)說話，最終打消了所有人的疑慮，完成了整個核心系統(tǒng)的重大升級換代。

引領(lǐng)這一宏大工程的深交所前副總經(jīng)理、深圳證券通信公司前董事長鄒勝日前坐客ITValue微信群公開課【深V課堂】，與大家共同分享了他的一些經(jīng)驗和體會。



以下是鄒勝的分享內(nèi)容，由ITValue編輯整理：

在去年的三亞IT價值峰會上，我曾分享過深交所新一代交易系統(tǒng)如何用開放平臺和分布式架構(gòu)順利實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。去年的話題主要聚焦這一系統(tǒng)有哪些特點，今天主要跟大家分享一下在具體的實施過程中有哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及我個人的一些體會。

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多項業(yè)務(wù)指標躋身全球前十

先給大家介紹一下深交所和新一代交易系統(tǒng)的背景。作為傳統(tǒng)大型金融機構(gòu)的代表，深交所在很多業(yè)務(wù)指標上都排名全球前十。就2016年來說，公司市值排名全球第八，交易金額全球第三，籌集資金全球第二，成交筆數(shù)（即一年處理過的交易筆數(shù)）超過美國納斯達克，高居全球第一。這樣規(guī)模體量如此龐大的一個金融機構(gòu)，要完成核心系統(tǒng)的重大升級換代，并非易事。如果沒有十足的把握很難下定決心去做，即使做了也很難有把握完全做好。

去年5月9日，深交所第五代核心交易系統(tǒng)上線。從系統(tǒng)能力來看效果顯著。新一代交易系統(tǒng)全部采用開放平臺和分布式架構(gòu)，以較低成本實現(xiàn)了非常好的技術(shù)指標：系統(tǒng)持續(xù)訂單處理能力達到每秒30萬筆，平均訂單的處理時延達1.1毫秒，整個系統(tǒng)的容量是能夠處理5萬支證券，每天能夠處理4億筆訂單。

在可靠性上，新一代交易系統(tǒng)對一般故障的處理時間是小于10秒鐘，做同城災(zāi)備的切換時間小于3分鐘。我們也對其五年總擁有成本做了一個測算，

第五代核心交易系統(tǒng)的整體成本只有舊有系統(tǒng)的1/3。

根據(jù)國際交易所聯(lián)合會發(fā)布的一些官方數(shù)據(jù)，以及互聯(lián)網(wǎng)媒體的一些公開報道，相較全球主要交易所，包括紐交所、納斯達克、倫敦交易所、德國交易所、日本交易所和香港交易所等，深交所每天處理的訂單容量和安全可用性記錄都處于最高水平；在持續(xù)的訂單處理能力上僅次于美國納斯達克和德國交易所；在委托處理時延上，深交所也是名列前茅。

在此有兩點要特別提一下。一個是安全可用性記錄。深交所有一個專門的團隊去持續(xù)跟蹤全球主要交易所的技術(shù)進展和動態(tài)，一些重大安全事故都會記錄備案。從歷年數(shù)據(jù)來看，深交所的記錄堪稱最好，保持連續(xù)14年的一個安全記錄，這個在全球主要交易所里面都屈指可數(shù)。還有一個就是我們的自主可控能力，整個新一代核心系統(tǒng)都是完全由我們自己設(shè)計研發(fā)。

從技術(shù)上講，這次轉(zhuǎn)型實際上就是把我們以前使用的HP的一個容錯主機全部換成了標準的X86的服務(wù)器，也把一個封閉的操作系統(tǒng)都轉(zhuǎn)用到Linux的操作系統(tǒng)，變成一個以消息總線為中心的一個分布式處理架構(gòu)，從以前的垂直升級變成了一個水平擴展這樣的一個分布式架構(gòu)。

2
用“步步為營”攻城略地

我們此次轉(zhuǎn)型所采用的一個方法，叫“步步為營”。歷史上，曾國藩跟太平天國作戰(zhàn)，流傳有一個典故叫“結(jié)硬寨打呆仗”。由來是這樣的：太平天國軍隊非常驍勇，很難對付，所以曾國藩經(jīng)常吃敗仗。這樣幾個回合下來，他發(fā)現(xiàn)進攻比較難，于是就改變策略，集中優(yōu)勢兵力把太平天國圍住，然后把寨子扎得異常堅固，壕溝挖得很深，吸引太平軍來打他，這樣守比攻易，慢慢他就開始打勝仗了。

就深交所轉(zhuǎn)型來說，最關(guān)鍵的就是對方向的判斷和把握以及決策。

在做這個項目之前，我們做了一個非常小的規(guī)劃項目，包括對全球主要交易所同行都做了一些考察和調(diào)研，同時也請咨詢公司做了一些小型咨詢，另外對關(guān)鍵技術(shù)涉及到的架構(gòu)也進行了非常深入的驗證，綜合之后再做決策。

當時我們考察了全球主要的交易所，主要集中在美國和歐洲。給我印象非常深刻的一個是美國納斯達克，還有就是紐交所以及在美國新興的一些ECN，包括也有一家叫Archipelago（群島）的ECN，還有一個叫Inet的ECN。考察后我們發(fā)現(xiàn)，2005～2006年時，美國開始推出一個名叫MIFID的法案，鼓勵交易所競爭。此后，美國的交易所就都開始動腦筋，想怎么把交易系統(tǒng)做得更快、更先進。之前大部分交易所都在用主機平臺，法案頒布后，有想法的交易所就開始考察使用新的平臺，這個新平臺就是開放平臺。

國際領(lǐng)先的交易所都在采用開放平臺，采用以消息為中心的這樣一種技術(shù)方向，所以，回國后我們就找了幾家咨詢公司做了一個小的咨詢項目，同時邀請了幾個主要供應(yīng)商，對可能涉及到的技術(shù)方案進行架構(gòu)驗證，主要是關(guān)鍵技術(shù)，比如消息總線這樣的一些基礎(chǔ)架構(gòu)。

我們的驗證方案非常詳盡，尤其是把大家重點關(guān)注的開放平臺這么便宜的系統(tǒng)究竟可不可靠作為重要的驗證指標。通過數(shù)據(jù)說話，以便讓相關(guān)決策人員能夠拿到足夠令人信服的數(shù)據(jù)。

驗證結(jié)果也非常理想。不管是性能、時延、擴展性，還是最重要的可靠性、可用性等指標都非常理想，由此也打消了很多疑問，最后進入到?jīng)Q策環(huán)節(jié)。我們做了一個非常果斷的決定，就是正式立項來實施新一代交易系統(tǒng)。在實施時，也是先做了一個總體的藍圖，然后分步驟實施，首先是核心架構(gòu)，第二就是核心業(yè)務(wù)功能的實現(xiàn)，第三步是實現(xiàn)全部的業(yè)務(wù)功能，第四步就是對整個證券市場進行動員、測試、組織切換。

核心架構(gòu)就是根據(jù)我們的架構(gòu)驗證中選擇的方案的基礎(chǔ)上，把應(yīng)用所需要的架構(gòu)方面的支持和功能進行了實現(xiàn)，這是第一步。接下來我們就把和交易，比如說撮合、行情分發(fā)像這樣一些核心的業(yè)務(wù)功能在核心架構(gòu)上進行了實現(xiàn)，這兩步之后，測試結(jié)果出來，相關(guān)人員都比較有底氣了。然后我們就開始第三步，把團隊規(guī)模進行了大幅擴張，來支持全部的業(yè)務(wù)功能。我記得我們團隊在做核心架構(gòu)的時候，只有十來個人，做核心業(yè)務(wù)功能的時候也就是二三十個人，到了第三階段做實現(xiàn)完整業(yè)務(wù)功能的時候，團隊規(guī)模已經(jīng)最多達到110個人。

在第四個步驟我們對市場進行了動員，組織我們的會員和參與者進行測試，并且安排了切換。在此我們用了一個比較好的辦法，就是對原有系統(tǒng)的接口提供六個月的兼容期，這樣會員能夠非常從容地安排他的切換上線的一個時間計劃。最后事實證明，這個方案得到了市場的歡迎，效果也非常好，整個切換非常平穩(wěn)。

所以去年5月9號我們叫切換試運行，6月6號正式開始上線，到目前已經(jīng)有9個多月的時間。回顧整個系統(tǒng)的運行，各項業(yè)務(wù)基本都達到了我們的設(shè)計指標，整個切換也非常平穩(wěn)，市場運行良好。

3
CIO要勇于溝通和擔當

下面談一下我的幾點體會。

第一就是要以我為主，用好咨詢。沒有任何一家咨詢公司比我們自己更了解業(yè)務(wù)。所以我們雖然用了咨詢公司，但是是把它切分在不同的主題里面，從每一個主題里尋找那個方向上的優(yōu)秀單位來咨詢。全局和總控還是由我們自己來做控制，這個也是我們成功的一個經(jīng)驗。

第二要把握好整個升級換代的優(yōu)先級。很多人可能覺得高性能、低時延是很吸引人的一些指標，但是我認為，最優(yōu)先級要保證的還是一個“高可用”，要把高可用放在一個最高優(yōu)先級上。事后證明，在整個領(lǐng)導(dǎo)的溝通決策過程中，這也是非常正確的一個決定，如果你把可用性、可靠性的問題解決好了，你就成功了一半。

第三，要做關(guān)鍵技術(shù)的充分驗證，而且要做的非常扎實和到位。這種驗證投入的成本并不高，但是能夠建立起各方的信心，尤其是內(nèi)部做決策的人，這個是我們成功的一個非常重要的一個點。所以我們在各種方案的驗證方面也下了很大的功夫。

第四點就是在核心團隊的構(gòu)建上面，我們并沒有因為采用了全新的技術(shù)就推倒重來，而是保留原有交易系統(tǒng)核心團隊的骨干，因為他們是最熟悉自身業(yè)務(wù)的一批人員，圍繞這批人員來補充一些所需要的新技術(shù)和新技能人才，共同組建一個混合團隊，也是成功不可或缺的。

最后一個就是CIO的溝通能力和擔當。總的來說，這是一個非常重大的升級換代，對整個機構(gòu)、整個市場的影響都非常巨大。在此過程中，CIO要善于主動跟領(lǐng)導(dǎo)、跟相關(guān)業(yè)務(wù)條線去溝通，得到他們的全力支持和配合。另外在關(guān)鍵點的決策上，容不得一點含糊，該拍板的時候必須拍板，所以也需要一些擔當。