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鄒勝:深交所“吃螃蟹”——核心交易系統全面轉向開放平臺|2016轉型先鋒

作者:胡敏 / 日期:2016-12-27

鄒勝:深交所副總經理、深圳證券通信公司董事長。

具有24年證券金融行業從業經歷。1992年加入深圳證券交易所,歷任研發(工程)部、運行部副總監、總監、深交所總經理助理,2012年至今,出任深交所副總經理,兼任深圳證券通信公司董事長。2008年起享受深圳市人民政府特殊津貼;首屆全國金融標準化技術委員會證券委員會副主任委員。

獲獎理由
他為深交所制定了“世界一流交易所IT”戰略,帶領技術團隊自主研發了完全基于開放平臺和分布式架構的第五代核心交易系統,不僅使深交所交易系統躋身世界第一梯隊,而且國內核心系統全面采用開放平臺的金融機構還非常少見,深交所也為金融業提供了一個開創性的案例。

距離2016年6月6日深圳證券交易所(簡稱“深交所”)新一代交易系統正式投產已有半年,新系統廣受業界好評。新一代交易系統的上線,使深交所繼續保持國際領先的連續14年的安全運行記錄,支撐了深交所2016年前三季度成交筆數排名全球證券交易所第一的交易量,使深交所核心交易系統在自主可控能力、市場規模、日處理委托容量、安全可用性方面躋身世界第一梯隊,全面提升了深交所在全球證券市場中的核心競爭力和自主創新能力。

新一代交易系統由深交所副總經理兼深圳證券通信公司董事長鄒勝帶領技術團隊、歷時四年自主研發而成。

制定“世界一流交易所IT”戰略

縱觀全球交易所發展情況,2008年前后,美國頒布NMS修正法案,要求建立全國統一的證券市場,這導致證券公司選擇交易快速、時延短、價格低的交易所進行撮合交易,因此歐美證券市場出現新的技術革命,各證券交易所紛紛拋棄傳統的封閉主機交易平臺,采用開放平臺,打造更快速度、更低時延的證券交易系統。深交所技術中心于2008年提出了建設新一代交易系統(內部稱第五代交易系統)的設想。

規劃之初,深交所面臨重大選擇:沿用傳統封閉主機交易平臺,還是引入開放平臺?自主研發還是購買?這也是大多數交易所技術部門所面臨的選擇難題。鄒勝認為:“既然要做,就要向國際一流交易所看齊,采用開放平臺;如果沒有自主研發的技術能力,國際一流交易所的目標就無從談起。”鄒勝一直把納斯達克、德國交易所等國際一流交易所IT作為深交所IT的發展目標。納斯達克-OMX集團是全球規模最大、自主研發技術能力最強的一個交易所技術集團,向全球交易所輸出了70多套證券交易系統;而德國交易所技術部門也擁有1500名員工,支持完整的交易所業務線并具有強大的研發創新能力。

深交所最終確定要建設“世界一流交易所IT”的愿景,并制定了“技術先行、自主可控、整合資源、持續優化”的IT戰略。

交易系統的高鐵時代

在國內大型金融機構中,核心系統承載了巨量客戶和業務,對安全性、可靠性的要求很高,核心系統全面采用開放平臺的還非常少見,
深交所新一代交易系統放棄傳統封閉的主機平臺、全面采用開放平臺、分布式架構和開源技術的做法,為金融業提供了一個開創性的案例。

與上一代交易系統相比,新一代核心交易系統更安全、更高效、更公平、更便捷、更靈活、更經濟。新系統在面對一般硬件錯誤、主中心故障時,可在10秒內完成自動切換,同城災備切換時間控制在3分鐘以內,比原系統縮短80%以上。新一代交易系統的持續委托處理能力達到每秒30萬筆,委托處理平均時延約為1.1 毫秒,實現了大規模散戶市場的低時延交易,讓投資者人人可以“搭上高鐵”。運用時延精確度量技術,首筆委托可以同時到達交易所,緩解了地域差異造成的網絡延遲差異問題,使新股搶單更加公平。

新一代交易系統可以像搭積木一樣靈活支持新業務,使新業務的上線周期大幅縮短,最快可通過參數化配置于一周內實現;目前可以支持現貨與衍生品一體化交易、深港通等業務,具備包括競價交易、協議交易等境內外主流交易模式在內的多元化服務功能。為了降低交易風險,新一代交易系統還設計了全球特有的前端風險控制機制,交易前的風險控制覆蓋12000多個交易單元及1.9億個證券賬戶。而新一代交易系統的五年總擁有成本僅約為原有交易系統的三分之一,整體支出下降63.3%。

本文標簽: 轉型先鋒

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