2016年上半年，深圳證券交易所（簡稱“深交所”）成交筆數(shù)超過美國納斯達(dá)克，以18.98億筆的成交量躋身全球成交筆數(shù)排名第一的證券交易所。而早在2015年，深證成份指數(shù)就上漲了9.93%，成為全球增速最快的證券交易市場之一。

深交所業(yè)務(wù)的高速發(fā)展除了依托中國證券市場的高速發(fā)展之外，其副總經(jīng)理鄒勝領(lǐng)導(dǎo)IT部門從6年前就開始的對新一代交易系統(tǒng)的布局也功不可沒。2016年6月6日，深圳證券交易所第五代核心交易系統(tǒng)正式投產(chǎn)和成功運(yùn)行，這套自主研發(fā)的交易系統(tǒng)全面引入開放架構(gòu)，目前可容納的投資者賬戶數(shù)超3億個(gè)，證券數(shù)量從原有系統(tǒng)的5千只可擴(kuò)大至5萬只，容量擴(kuò)大了10倍。并且具備每秒30萬筆、每日超4億筆委托的處理能力，是原有系統(tǒng)的3倍。新一代交易系統(tǒng)將平均委托處理時(shí)延約為1.1毫秒，僅為原有系統(tǒng)的百分之一，而五年總體成本僅是原有系統(tǒng)的1/3。

深交所第五代核心交易系統(tǒng)的投入使用，不僅意味著深交所交易系統(tǒng)在自主可控能力、市場規(guī)模、日處理委托容量、安全可用性方面已躋身世界第一梯隊(duì)，可以支撐深交所未來十年的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，也標(biāo)志著我國證券交易已進(jìn)入全新的“高鐵”時(shí)代，全面提升了深交所在全球證券市場中的核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。

8月4日，在由ITValue和鈦媒體聯(lián)合主辦的2016IT價(jià)值峰會(huì)上，深交所副總經(jīng)理鄒勝詳細(xì)闡述了深交所第五代核心交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

鄒勝演講摘要：

1. 面對業(yè)務(wù)變化，深交所IT部門一直考慮怎么適配業(yè)務(wù)的快速發(fā)展以及IT的轉(zhuǎn)型，甚至是引領(lǐng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。過去幾年，深交所IT建設(shè)在組織結(jié)構(gòu)、研發(fā)方式、技術(shù)路線、外包模式、平臺等五個(gè)方面進(jìn)行了變革。

2. 過去深交所核心交易系統(tǒng)運(yùn)行在Non-stop主機(jī)上，第五代核心交易系統(tǒng)全部轉(zhuǎn)向了X86服務(wù)器平臺，操作系統(tǒng)也轉(zhuǎn)向了Unix，以容錯(cuò)主機(jī)為中心也轉(zhuǎn)向以高速消息總線為中心，這樣就從集中式處理全面轉(zhuǎn)變成分布式處理。

3. 第五代核心交易系統(tǒng)引入全面開放架構(gòu)之后的效果明顯，具有六個(gè)特點(diǎn)：更安全、更高效、更便捷、更公平、更靈活、更經(jīng)濟(jì)。

以下是鄒勝在2016 IT價(jià)值峰會(huì)上的演講內(nèi)容，經(jīng)ITValue記者整理：

一直以來，深交所圍繞著“通過優(yōu)化國家金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為整個(gè)中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展不斷注入新的動(dòng)力”目標(biāo)和理念來打造深交所的業(yè)務(wù)IT。此次分享主要有三個(gè)方面：

首先是深交所最新的業(yè)務(wù)進(jìn)展，然后談一談深交所的轉(zhuǎn)型，最后，作為一名CIO，和大家分享一下此次深交所第五代交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)向全面開放架構(gòu)的心得體會(huì)。

1成交筆數(shù)全球第一的深交所如何開始互聯(lián)網(wǎng)化

在剛剛過去的上半年，根據(jù)國際交易所聯(lián)合會(huì)對全球交易所的排名，深交所的成交筆數(shù)（這也是關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)）在上半年超過納斯達(dá)克，達(dá)到了18.98億筆，排名全球第一。另外，在上市公司數(shù)量上，深交所正計(jì)劃由現(xiàn)在的全球第12位，在短期內(nèi)沖擊第8位。市值總價(jià)深交所排名全球第7位，達(dá)到3萬億美元；新公司的增長數(shù)量深交所現(xiàn)在排名全球第四，但增長較快。深交所今年上半年融資金融達(dá)到845億美元，僅次于泛歐證券交易所，排名全球第二。已成交金額也僅次于納斯達(dá)克、紐約和巴茲全球市場（一個(gè)新興的市場），排名第四，上半年達(dá)到6萬億美元。

深交所具有三個(gè)明顯的業(yè)務(wù)特征：

首先，深交所是一個(gè)業(yè)務(wù)快速成長的交易所，在深交所IPO的大部分公司都是成長迅速的民營企業(yè)；深交所也是全球最大的個(gè)人投資者市場，具有1.9億個(gè)投資者帳戶。

其次，深交所的證券業(yè)務(wù)開始全面互聯(lián)網(wǎng)化，比如超過95%的投資者的交易都通過互聯(lián)網(wǎng)提交，而市場參與者包括上市公司、證券公司到基金公司，通過深交所業(yè)務(wù)平臺全面直通處理（STP）的比例已經(jīng)超過95%，深交所業(yè)務(wù)處理全電子化流程，從業(yè)務(wù)提交到監(jiān)管和指令提交，從交易到結(jié)算形成了一個(gè)閉環(huán)來運(yùn)行。此外，全球交易所包括深交所，開始追求更低交易時(shí)延。

最后，中國證券市場與海外市場差別很大，中國場內(nèi)市場的效率非常高、成本非常低，以及具有廣大的投資者群體，所以中國大量場外業(yè)務(wù)都放在場內(nèi)交易，所以這種創(chuàng)新也給深交所IT建設(shè)帶來很大壓力。

2變革IT引領(lǐng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新

面對以上業(yè)務(wù)特點(diǎn)，深交所IT部門也一直考慮怎么適配業(yè)務(wù)的快速發(fā)展以及IT的轉(zhuǎn)型，甚至是引領(lǐng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

在深交所第五代核心交易系統(tǒng)規(guī)劃之初，深交所面臨兩難選擇：是沿用傳統(tǒng)封閉主機(jī)交易平臺，還是引入開放平臺？是自主研發(fā)還是購買？這也是大多數(shù)交易所技術(shù)部門所面臨的選擇難題。既然決定要做，就要向國際一流交易所看齊，采用開放平臺，構(gòu)建全新架構(gòu)；而如果沒有自主研發(fā)的技術(shù)能力，國際一流交易所的目標(biāo)就無從談起。

一直以來，深交所把納斯達(dá)克、德國交易所等一流交易所IT作為深交所信息技術(shù)中心的發(fā)展目標(biāo)。納斯達(dá)克-OMX集團(tuán)，是全球規(guī)模最大、自主研發(fā)技術(shù)能力最強(qiáng)的一個(gè)交易所技術(shù)集團(tuán)，向全球輸出了70套左右的專業(yè)證券系統(tǒng)；而德國交易所的技術(shù)部門也有1500名員工。

在明確了自主研發(fā)和引入開放平臺這兩條核心技術(shù)路線之后，過去幾年，深交所在IT方面進(jìn)行了以下方面的變革。

組織變革。即把原來分散式IT進(jìn)行整合，同時(shí)大幅度提高人員規(guī)模，從我接手時(shí)的100多人增加到現(xiàn)在的700人，超過2/3的人員是研發(fā)人員，也是證券行業(yè)最大的一支技術(shù)隊(duì)伍。

研發(fā)方式變革（V-Model更堅(jiān)固+敏捷）。深交所一直采用的是傳統(tǒng)V-Model開發(fā)模式，隨著業(yè)務(wù)對敏捷開發(fā)的需求，IT部門引入了敏捷、快速迭代的開發(fā)模式。但是深交所也沒有放棄傳統(tǒng)開發(fā)模式，因?yàn)楝F(xiàn)有龐大的市場需要高品質(zhì)的交易平臺支撐，因此我們按照雙模式的IT開發(fā)理念進(jìn)行開發(fā)。同時(shí)由于擁有人員規(guī)模，所以深交所可以同時(shí)運(yùn)作三個(gè)超過100人的產(chǎn)品項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并配備若干個(gè)三、五個(gè)人的精干的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

技術(shù)路線堅(jiān)持走“自主研發(fā)+統(tǒng)一架構(gòu)”的道路。雖然非常辛苦，但是走到今天，所有深交所的核心系統(tǒng)都是由IT部門自主設(shè)計(jì)。

外包模式變革。由于堅(jiān)持走自主研發(fā)的技術(shù)路線，因此深交所的項(xiàng)目外包大幅減少，除了少數(shù)非重點(diǎn)項(xiàng)目，深交所大量引入人力外包，現(xiàn)在可以調(diào)動(dòng)的IT資源（加上外包人力）超過1000人。

平臺變革。從傳統(tǒng)封閉主機(jī)交易平臺全面轉(zhuǎn)向開放平臺，大量引入開源技術(shù)來構(gòu)建核心系統(tǒng)。一是在第五代核心交易系統(tǒng)上引入適合這種高頻、高性能、低遲延的架構(gòu)，二是建立一個(gè)支撐交易所日常運(yùn)營、業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺。

3引入“全面開放架構(gòu)”

2008年前后，美國和歐洲證券市場又出現(xiàn)了新的技術(shù)革命，美國頒布了NMS修正法案，要求建立全國統(tǒng)一的證券市場，在任何一個(gè)交易所掛牌上市的股票，可以在其他交易所進(jìn)行撮合交易，這導(dǎo)致證券公司選擇交易快速、時(shí)延短、價(jià)格低的交易所進(jìn)行撮合交易，因此全球各大證券交易所開始競爭，并更新交易系統(tǒng)，甚至紛紛拋棄傳統(tǒng)最常用的封閉主機(jī)交易平臺，采用開放平臺，打造更快速度、更低時(shí)延的證券交易系統(tǒng)。

過去深交所核心交易系統(tǒng)運(yùn)行在封閉的Non-stop主機(jī)上，現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)向了開放架構(gòu)的X86服務(wù)器平臺，操作系統(tǒng)也轉(zhuǎn)向了Linux，以容錯(cuò)主機(jī)為中心也轉(zhuǎn)向以高速消息總線為中心，這樣就從集中式處理全面轉(zhuǎn)變成分布式處理，以前的垂直升級現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)向了水平擴(kuò)展。

圖2是深交所第五代核心交易系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖。投資者可以通過不同類型但卻是一點(diǎn)接入的方式接入核心系統(tǒng)，然后享受后臺提供的各種類型的交易，包括期貨、現(xiàn)貨、基金、固定收益、衍生品等。


深交所第五代核心交易系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖

我們把第五代核心交易系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)命名為“基于高速消息總線的分布式大規(guī)模并行處理架構(gòu)”（見圖3），其核心是高速消息總線。深交所已經(jīng)部署完成這個(gè)架構(gòu)，現(xiàn)在差不多有400臺X86服務(wù)器，部署在深圳兩個(gè)數(shù)據(jù)中心以及鄭州的異地災(zāi)備中心，實(shí)現(xiàn)了多中心、多活的接入。



第五代核心交易系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)

4靠這六大改進(jìn)，深交所交易系統(tǒng)躋身世界第一梯隊(duì)

第五代核心交易系統(tǒng)引入全面開放架構(gòu)之后的效果明顯。

更安全。在轉(zhuǎn)型策略中，我們提出“不以性能效率”為首要目標(biāo)，而是以“安全可用”為第一目標(biāo)。因?yàn)橐尮芾韺臃判模紫龋谖宕诵慕灰紫到y(tǒng)要是一套可靠的系統(tǒng)，比原來的系統(tǒng)還要可靠；早年深交所IT部門已經(jīng)在可用性上積累了很多經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)連續(xù)14年保持安全運(yùn)行記錄，IT部門把這些經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用在第五代核心交易系統(tǒng)上；在可用性上，可以說，采用了最高標(biāo)準(zhǔn)，在災(zāi)難備份時(shí)，能夠做到零數(shù)據(jù)丟失，故障切換從原來的15分鐘之內(nèi)縮短到10秒以內(nèi)完成；同城數(shù)據(jù)中心故障切換，從原來的15分鐘之內(nèi)縮短到3分鐘之內(nèi)完成；風(fēng)險(xiǎn)控制方面，設(shè)置了功能完善的前端風(fēng)險(xiǎn)控制，包括事前交易權(quán)限控制、事前股份風(fēng)險(xiǎn)控制以及事前資金風(fēng)險(xiǎn)控制等，以及全流程實(shí)時(shí)市場監(jiān)控。

另外，深交所徹底做到不依賴廠商，掌握了所有的核心技術(shù)和源代碼，第五代核心交易系統(tǒng)完全是自主知識產(chǎn)權(quán)，因此不僅可以掌控升級維護(hù)的自主性，還可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)產(chǎn)品化，對外進(jìn)行技術(shù)輸出。以前，納斯達(dá)克可以對全球多個(gè)市場輸出技術(shù)，現(xiàn)在深交所也可以做到。

更高效。第五代核心交易系統(tǒng)現(xiàn)在能夠支持全球最大個(gè)人投資者市場的交易需求，承載著全球最大規(guī)模的投資帳戶，3億個(gè)帳戶、4億筆委托以及超過5萬支證券。從原來每秒10萬筆的處理能力提升到現(xiàn)在的每秒30萬筆，同時(shí)遲延時(shí)長能夠從原來的110毫秒降低到1.1毫秒。實(shí)際上，深交所在第五代核心交易系統(tǒng)上設(shè)置了很多前端風(fēng)控措施，如果拿掉這些風(fēng)控措施，第五代核心交易系統(tǒng)能夠達(dá)到與國際通用的交易時(shí)延，即小于1毫秒，而且下一步深交所有能力把時(shí)延做到小于300微秒。

更公平。過去，中國資本市場比較有中國特色的地方，是距離深交所較近的委托投資機(jī)構(gòu)，有機(jī)會(huì)搶到第一筆的委托。為了保證公平性，第五代核心交易系統(tǒng)采用了“首筆委托同時(shí)到達(dá)技術(shù)”，消除線路傳輸時(shí)延的地域差異，不管投資者在北京，還是在新疆，都有機(jī)會(huì)搶到第一筆委托。另外，深交所在深圳建立了華南最大的金融數(shù)據(jù)中心，具有超過5000個(gè)機(jī)柜，能夠全面開放，滿足所有會(huì)員的托管要求。

更便捷。第五代核心交易系統(tǒng)為市場參與者提供多樣化接入方式，全流程支持國際標(biāo)準(zhǔn)FIX協(xié)議，也提供專有高速協(xié)議，同時(shí)交易終端也對互聯(lián)網(wǎng)開放，可以通過互聯(lián)網(wǎng)終端輸入交易。

中國證券市場比較特殊的地方，是除了主流的現(xiàn)貨、衍生品服務(wù)之外，還有大量的場外業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)一般通過深交所的合作伙伴即證券公司、基金公司帶到場內(nèi)，從而獲得場內(nèi)投資者群體的投資；深交所也有綜合金融服務(wù)平臺，大量資產(chǎn)管理、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押品購匯、并購購匯等證券場外創(chuàng)新、非標(biāo)業(yè)務(wù)放在場內(nèi)進(jìn)行處理；深交所還與國際市場接軌，兼容境外主流業(yè)務(wù)等。總之，第五代核心交易系統(tǒng)提供一站式和一體化的服務(wù)，包括不同層次的市場的，從主板到中小板、創(chuàng)業(yè)板，以及現(xiàn)貨和衍生品，標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品等。

更靈活。第五代核心交易系統(tǒng)采用分布式大規(guī)模并行處理架構(gòu)，特別是組件模塊化設(shè)計(jì)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，像插件一樣實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容，而且不會(huì)干擾其他業(yè)務(wù)。因?yàn)槟K化、參數(shù)化以及規(guī)則驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)，使得深交所業(yè)務(wù)開發(fā)的周期可以大幅度縮短，降低實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，并且可以適用各種復(fù)雜的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，比如在新平臺上，可以比以前更方便地實(shí)現(xiàn)期現(xiàn)組合交易。

更經(jīng)濟(jì)。第五代核心交易系統(tǒng)建設(shè)完成之后，我們計(jì)算了5年總體成本，比上一代系統(tǒng)能夠降低了2/3，僅為以前的1/3。如果用高鐵來比喻第五代核心交易系統(tǒng)，可以說，深交所自主打造了一個(gè)證券市場的“高鐵”，可以讓所有個(gè)人投資者享受到“高鐵”服務(wù)。

總之，與全球主要證券交易所比較，包括紐約、納斯達(dá)克、德國、日本等，深交所第五代交易系統(tǒng)在自主可控能力、市場規(guī)模、日處理委托容量、安全可用性方面已躋身世界第一梯隊(duì)。

5CIO推動(dòng)轉(zhuǎn)型的六條經(jīng)驗(yàn)

身為CIO，如果要順利轉(zhuǎn)型，首先要準(zhǔn)確把握所在行業(yè)的大的發(fā)展方向和發(fā)展趨勢，比如全球證券市場正在朝著開放和低遲延的方向發(fā)展，尤其是歐美市場在低遲延方面已經(jīng)走在前列。

其二，對于CIO來說，溝通工作很重要，必須要得到管理層的支持。尤其是，要放棄安全穩(wěn)定的容錯(cuò)主機(jī)，引入廉價(jià)的PC服務(wù)器，這需要管理層的鼎力支持。

其三，要讓領(lǐng)導(dǎo)放心，即保證他所關(guān)心的可靠性、可用性不能因?yàn)樽非罂焖俣鍪隆Ｒ虼薎T部門做了關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證等準(zhǔn)備工作，把高可用、高可靠放在系統(tǒng)轉(zhuǎn)型過程中的最高優(yōu)先級。

其四，CIO要有抗壓能力，在關(guān)鍵結(jié)點(diǎn)上的決策不能含糊。曾經(jīng)在一些重要決策上面，比如有人提出在撮合等核心環(huán)節(jié)上繼續(xù)用容錯(cuò)主機(jī)，我堅(jiān)決不同意。

其五，在開放平臺、開源技術(shù)方面，儲備一定的人才和技術(shù)。通過自主研發(fā)新一代交易系統(tǒng)，深交所培養(yǎng)了一個(gè)既懂證券交易業(yè)務(wù)又懂技術(shù)的團(tuán)隊(duì)。目前深交所信息技術(shù)團(tuán)隊(duì)合計(jì)690人，研發(fā)測試人員占比約70%，是國內(nèi)證券機(jī)構(gòu)中規(guī)模最大的一支技術(shù)隊(duì)伍。

其六，為了讓市場適應(yīng)，我們通過“先行者計(jì)劃”，以及兼容舊接口等方法，完成這樣龐大的一個(gè)市場的平滑切換，到今天為止，深交所95%的交易已經(jīng)轉(zhuǎn)移到新平臺，運(yùn)行平穩(wěn)。